The project ‘QuanToGo’

It will still take a long time before Brazil stops figure between the emergent economies. The liquidity of our assets is just a fraction of the ones traded in other developed markets. According to the WorldBank, in 2015, Spain had a total of 3,623 of listed domestic companies. In Brazil, we had only 345. The APPL market cap is bigger then all of the Brazilians market caps together. With all this delay, is natural that the hedge fund industry will be backward too.

This project was born with the goal of share the experiences i got working as a quantitative trader/analyst in a Brazilian hedge fund. As you can imagine, this a very rare post in Brazil. There are just a few of them working around but mainly trading options or pure-arbitrage strategies between mini contracts and the full ones. Almost nothing about Machine Learning, Smart Betas, CTAs, etc. 

The main part of the alpha in the Brazilian’s hedge fund is obtained by the old-school discretionary way.But don’t misunderstand me, i’m not criticizing who does it. My point here is that there’s a lot of things to be explored in our market.

K-Nearest Neighbors, K-means, Neural Newtorks, Deep Learning, Genetic programming, Portifolio Optimization, Time Series Analisys, Statistics, Trend Following, Volatility trading, Risk Models, Python, Pandas, Numpy, etc, are some of the topics i’ll try to cover in the blog. Obviously, all applied to the Brazilian market.

The blog will be updated by me, Rodrigo Soares Tadewald. You can make contact by rodrigo_tadewald@hotmail.com.

Any suggestions will always be welcome.

4 thoughts on “The project ‘QuanToGo’

  1. Olá,

    Minhas estratégias quantitativas se resumem a programação em R e modelos estatísticos de séries temporais.

    Você tem alguma ideia como faço pra implementar isso na BMF&BOVESPA?

    Não encontro nada falando do caminho das pedras

    1. Boa tarde, Cleisson.

      Primeiramente, obrigado pelo comentário. É um prazer poder debater sobre o assunto.

      Também rodamos estratégias quantitativas baseadas em modelos estatísticos de séries temporais por aqui, com a única diferença de realizamos os backtestes em Python. Se sua estratégia precisa de velocidade, acredito que a melhor forma de automatizar a mesma seria utilizando o MetaTrader 5, que seria uma alternativa até mesmo se você opera na física. Há diversos fóruns (inclusive em português) ensinando a automatizar suas estratégias por lá. Se sua estratégia for de mais baixa frequência, o simples uso de uma ferramenta que permita a importação de ordens de execução via planilhas (como o RoboTrader, ProfitChart ou o MTB Trader), bem como acesso à market data e o Microsoft Excel já são suficientes para implementar a mesma.

      Se essa resposta não lhe ajudar, pode me enviar um e-mail que tentarei lhe ajudar melhor.
      Um abraço e sucesso nos trades!

      1. Ola novamente,

        Eu até poderia programar em python pela semelhança com o R. Mas ainda não entendo como faço pra um codigo mandar uma ordem pra corretora.

        Estou evitando iniciar os códigos em metatrader pq acredito tem muito trabalho a ser desenvolvido de algo que já está feito.

        1. Dos detalhes da programação em R e como automatizar esse processo, não poderei de ajudar.
          Acredito que o Python e o R sejam ferramentas fortes no tratamento de dados, mas fracas para a automatização de sistema de trades. Acho que linguagens como C#, C++ e Java são mais adequadas para essa tarefa caso deseje você mesmo especificar todos os detalhes no roteamento das ordens. Porém, modelos estatísticos de séries temporais são estratégias relativamente simples que não precisam de todo detalhamento que tais linguagens poderiam te dar, sendo dessa forma o MetaTrader a ferramenta mais simples e adequada.

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